[경제학과] 부분적공적분analysis을이용한장기구매력평가설의실증적연구
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작성일 23-01-13 08:23본문
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이 때 일관적으로 얻어지는 結論은 환율의 변동이 적어도 단기적으로는 구매력평가설이 예측하는 바와 큰 차이를 보인다는 점이다.
본 연구에서는 최근 20여년간 주요 환율의 변동과 물가수준의 변동간의 관계를 분석함으로써 구매력평가설의 환율결정理論(이론)으로서의 유용성을 평가하고자 한다. 따라서 대부분의 환율…(drop)
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[경제학과] 부분적공적분analysis을이용한장기구매력평가설의실증적연구
다. 이러한 시도는 구매력평가설 자체에 대한 실증적인 검증인 동시에 구매력평가설에 근거하고 있는 각종 환율결정理論(이론)에 대한 평가의 한 기준으로 사용될 수 있다는 점에서 그 가치를 찾을 수 있따 또한 여기서 얻어지는 결과는 균형환율을 장기적으로 예측하는 목적에도 유용하게 쓰일 수 있따
구매력평가설에 대한 실증적 연구는 주로 미국과 기타 국가들간의 환율을 대상으로 월별, 분기별, 연도별 자료(data)를 이용하여 다양한 기간에 걸쳐 수행되었으며 이 중 상당수의 연구에서는 전통적인 회귀분석방법이 사용되었다. 환율의 결정을 주요 거시 경제변수들과 관련시켜 설명(explanation)하는 각종의 환율결정모형에서 구매력평가설은 가장 기본적인 가정으로 사용된다된다. 환율의 결정을 주요 거시 경제변수들과 관련시켜 설명(explanation)하는 각종의 환율결정모형에서 구매력평가설은 가장 기본적인 가정으로 사용된다된다.
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부분적 공적분분석을 이용한
장기 구매력평가설의 실증적 연구 *
李 成 九**
Ⅰ. 서 론
환율이란 두 국가의 화폐간의 교환비율이며 환율결정理論(이론) 중의 하나인 구매력평가설(Purchasing Power Parity Hypothesis)에 따르면 환율은 두 국가간의 상대적인 물가수준에 의하여 결정된다된다. 따라서 만약 구매력평가설이 실제로 성립하지 않는다면, 즉 환율의 변동이 양국 물가비율의 변동에 의하여 설명(explanation)될 수 없다면, Meese와 Rogoff(1983)의 연구결과가 보여주는 바와 같이 구매력평가설에 근거한 환율결정모형이 실제환율의 변동을 제대로 설명(explanation)할 수 없다는 것은 너무나도 당연한 것이다. 따라서 만약 구매력평가설이 실제로 성립하지 않는다면, 즉 환율의 변동이 양국 물가비율의 변동에 의하여 설명(explanation)될 수 없다면, Meese와 Rogoff(1983)의 연구결과가 보여주는 바와 같이 구매력평가설에 근거한 환율결정모형이 실제환율의 변동을 제대로 설명(explanation)할 수 없다는 것은 너무나도 당연한 것이다.
본 연구에서는 최근 20여년간 주요 환율의 변동과 물가수준의 변동간의 관계를 분석함으로써 구매력평가설의 환율결정理論(이론)으로서의 ..
부분적 공적분분석을 이용한
장기 구매력평가설의 실증적 연구 *
李 成 九**1)
< 목 차>
Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 검정방법
Ⅲ. 검정결과
Ⅳ. 결 론
Ⅰ. 서 론
환율이란 두 국가의 화폐간의 교환비율이며 환율결정理論(이론) 중의 하나인 구매력평가설(Purchasing Power Parity Hypothesis)에 따르면 환율은 두 국가간의 상대적인 물가수준에 의하여 결정된다된다.